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原标题:金融工程数量化投资月报:wns9778.com8月上游资源行

浏览次数:75 时间:2019-05-10

8月市场周期行业反弹

11月市场风险释放,多数行业普跌

    超配组合收益:石油石化0.47%、煤炭-2.61%、商贸零售-6.88%、纺织服装-10.59%、农林牧渔-8.39%。

    超配组合收益:房地产0%、农林牧渔-4.5%、餐饮旅游-5.9%、商贸零售-8.9%。

    低配组合收益:建筑-6.15%、轻工制造-8.38%、机械-7.74%,医药-8.08%、电子元器件-7.89%。 模型近15个月表现 2017年6月模型超配组合4.27%,低配组合4.21%,行业平均4.69%。

    低配组合收益:汽车-6.5%、传媒-5.8%、国防军工-3.8%、计算机-3.6%、通信-2.7%。

    7月模型超配组合5.4%,低配组合-2.3%,行业平均1.8%。

    过去9个月表现

    8月模型超配组合3.3%,低配组合4.2%,行业平均2.8%。

    3月模型超配组合-0.47%,低配组合-2.27%,行业平均-0.91%。

    9月模型超配组合0.7%,低配组合2.2%,行业平均1.3%。

    4月模型超配组合-2.83%,低配组合-3.76%,行业平均-3.42%。

    10月模型超配组合3.6%,低配组合-0.5%,行业平均0.3%。

wns9778.com,    5月模型超配组合0.12%,低配组合-7.53%,行业平均-4.10%。

    11月模型超配组合-4.8%,低配组合-4.5%,行业平均-3.5%。

    6月模型超配组合4.27%,低配组合4.21%,行业平均4.69%。

    12月模型超配组合-1.8%,低配组合-1.3%,行业平均-0.5%。

    7月模型超配组合5.4%,低配组合-2.3%,行业平均1.8%。

    2018年1月模型超配组合3.8%,低配组合-2.4%,行业平均1.2%。

    8月模型超配组合3.3%,低配组合4.2%,行业平均2.8%。

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